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未定权益的定价是金融工程研究的前沿与热点问题。本文在标的资产的价格服从分数布朗运动的假设下,在风险中性条件下,运用鞅方法,导出了再装期权的定价公式。
股票价格服从分数布朗运动的再装期权定价
【摘 要】
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未定权益的定价是金融工程研究的前沿与热点问题。本文在标的资产的价格服从分数布朗运动的假设下,在风险中性条件下,运用鞅方法,导出了再装期权的定价公式。
【机 构】
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安职业技术学院,广安市审计局
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2011年13期
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