【摘 要】
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文章旨在对美国、加拿大、英国、德国、法国、日本和中国香港市场的投资者情绪、市场总收益以及特征公司横截面收益进行建模,通过选择微观市场结构变量来构造市场情绪指数,并
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文章旨在对美国、加拿大、英国、德国、法国、日本和中国香港市场的投资者情绪、市场总收益以及特征公司横截面收益进行建模,通过选择微观市场结构变量来构造市场情绪指数,并发现市场总收益,特征公司横截面收益可以由投资者情绪合理解释。同时,文章构造全新的投资者情绪指数,以其作为一个新的定价变量引入到经典的CAPM模型和Fama三因子定价模型中,并发现小盘股和成长型股票更容易受到投资者情绪的影响。
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