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基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性，深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究，结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较，FIGARCH和FIEGARCH模型更好地描述了股市波动的长程相关特征，探索研究国家宏观经济政策对股市波动的影响。
股市波动的长记忆过程研究
【摘 要】
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基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性，深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究，结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较，FIGARCH和FIEGARC
【机 构】
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西安交通大学应用经济学博士后流动站,中国传媒大学理学院,中国人民大学
【出 处】
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统计教育
【发表日期】
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2009年3期
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