参数优化的最优性及在控制问题中的一个应用

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jojoy9912004
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在Banach空间中,给出了含参数的单值映射的不变类凸,拟不变类凸和伪不变类凸的概念.在这类较弱凸性条件下,提出了参数优化问题弱有效解的几个最优性充分条件.作为应用,研究了一类状态约束最优控制问题的弱最优控制.
其他文献
本文简化了Black—Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则.
本篇论文主要讨论带干扰的Erlang(2)过程,首先通过指数分布的可加性来推得生存概率所满足的积分微分方程,进而得到破产概率(由干扰引起和由索赔引起)所满足的积分微分方程,最后得到
本文建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下找到等价鞅测度,利用鞅方法,用较简单的数学推导得到了股票
文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予舍约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的权利,本文在[1]的基础上进一步提出基于教育基