桥回归的系数估计对应于γ-范数的压缩规律

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:UFO_2113
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惩罚函数为∑|βj|^γ,γ〉0的桥回归,作为一类特殊的惩罚回归方法,已经被很多文献研究过.本文分别给出了估计系数的压缩大小与γ在γ≥1和0〈γ〈1两种不同情况下取值的一些理论结果,并通过模拟来验证压缩估计的估计效果.
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