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本文运用三元BEKK-MGARCH(1,1)模型检验深港通开通前后内地与香港资本市场的互联互通是否发生了明显变化.实证结果显示,深港通开通后内地与香港资本市场互联互通明显加强,主要由于香港对内地资本市场的溢出效应显著增强.此外,深港通的开通使深市对沪市的相对溢出效应较开通前明显增强.
深港通开通后内地与香港资本市场波动溢出变化
【摘 要】
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本文运用三元BEKK-MGARCH(1,1)模型检验深港通开通前后内地与香港资本市场的互联互通是否发生了明显变化.实证结果显示,深港通开通后内地与香港资本市场互联互通明显加强,主
【机 构】
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华南理工大学经济与贸易学院,广东广州,510006
【出 处】
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投资与创业
【发表日期】
：
2020年1期
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