【摘 要】
：
针对标准Black-Scholes模型（简称BS模型）在最优资产和消费组合模型的应用中表现出定价精确性不高的问题,本文提出了一种基于效应函数优化Black-Scholes模型的投资组合模型,首先
论文部分内容阅读
针对标准Black-Scholes模型（简称BS模型）在最优资产和消费组合模型的应用中表现出定价精确性不高的问题,本文提出了一种基于效应函数优化Black-Scholes模型的投资组合模型,首先令价格的运动变化过程趋向几何布朗运动,对期权回报率参数进行优化,然后为了得到一个平衡期权的定价,引入三个正回报概率,采用效应函数这个三个概率进行优化,最后分别对价格大于均衡价格、价格等于均衡价格和价格小于均衡价格三种情况下的BS模型的参数进行误差修正。仿真试验结果表明,本文提出的基于效应函数优化Black-Scho
其他文献
深国际在物流地产方面是一个年轻的老兵,从2013年开始,深国际开始大规模在全国复制综合物流港。我们的板块分为三块,第一块是收费公路,深圳收费高速公路80%都在深高速旗下,深
为研究搭桥冠脉内血流状况与移植管结构因素的关系,采用基于计算流体动力学模型的信号仿真方法合成不同缝合角度、不同缝合距离的搭桥冠脉内的超声多普勒血流信号,并分析其频
目的探讨中医治疗糖尿病并发周围神经炎临床疗效。方法选取该院1996年5月—2014年5月间收治的2型糖尿病并发周围神经炎患者125例,按随机字母表法分为观察组（63例）和对照组（62例）,
目前,固定速比减速器结构简单、成本较低,在电动汽车上得到了广泛的应用。但是,该结构形式对电机的转速和转矩特性有较高的要求,而且增加了电机在低效率范围工作的概率,而无
目的研究地龙提取液对于糖尿病足的治疗效果。方法选取90例糖尿病足患者,将其平均分为两组：研究组和对照组均为45例。对照组采用常规西医治疗方法,研究组在对照组基础上给予地
目的探究参芪降糖口服液治疗糖尿病的临床效果。方法该次研究选择对象共60例,均为该院2012年4月—2014年4月收治的2型糖尿病患者,将60例患者随机分为两组,观察组和对照组各30
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
目的分析2型糖尿病对心血管疾病的影响。方法选取从2014年2月—2015年2月收治40例冠心病患者(对照组),并选取同期60例合并2型糖尿病患者(研究组),均采取冠心病常规治疗,观察
近日，武汉市档案馆从海外征购到1938年全年52期《生活》杂志进馆，在这批杂志中，一批反映中国抗战的珍贵照片引人注目。杂志中反映中国抗战的照片有500余张，这些照片完整记录了南