【摘 要】
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2015年,我国股市频频出现＂千股跌停＂,学界、业界乃至社会上一个带有普遍性的认识是：这是股指期货惹的祸,至少股指期货是一个重要的元凶。果真如此吗？本文采用股市最新样本,运用GA
【机 构】
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江西财经大学金融学院,英国华威大学华威商学院
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2015年,我国股市频频出现＂千股跌停＂,学界、业界乃至社会上一个带有普遍性的认识是：这是股指期货惹的祸,至少股指期货是一个重要的元凶。果真如此吗？本文采用股市最新样本,运用GARCH模型和适合检验非对称波动的TARCH模型,细致地进行了实证分析。结果表明,沪深300股指期货问世后,虽会一定程度地放大新信息对股市的冲击,但总体上具备一定的降低股票现货市场波动的功能,特别是可以消除杠杆效应,可以相当程度地减弱负面消息对股市的冲击。由此,我们得出结论：＂千股跌停＂决不是股指期货惹的祸。与此结论相应,本文提出了
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