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期刊论文
分期付款购房模型及其抛物障碍问题
分期付款购房模型及其抛物障碍问题
来源 :数学物理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aaatzh
【摘 要】
:
考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法
【作 者】
:
坚雄飞
易法槐
【机 构】
:
华南师范大学数学科学学院
【出 处】
:
数学物理学报
【发表日期】
:
2007年6期
【关键词】
:
期权定价
分期付款购房
抛物障碍问题
自由边界.
Option pricing
Fixed mortgages
Obstacle problem
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考虑常数利率条件下的分期付款购房模型,若风险资产市场价格服从几何布朗运动,则合约可以运用美式期权定价方法给出合理的价格.该文给出了分期付款购房合约定价的偏微分方程方法,得到一个一维抛物障碍问题,同时给出了贷款合约价格函数所联系的自由边界,并讨论了自由边界的单调性与有界性.
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