求解两阶段线性规划的原始-对偶分解算法

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本文介绍一种求解两阶段线性规划的原始-对偶分解算法,该方法在两方面上明显优于传统分解方法,即具有平衡的分解结构和良好的收敛特性.新分解结构将原问题分解为一对受限制的原始和对偶子问题,每一个子问题都保存有对方以前迭代的所有信息,而在传统的主-子分解结构中,子问题只保留主问题传递来的当前信息.新的迭代机制使两个子问题在迭代过程中始终保持单调改善的收敛特性.在相当一般的条件下,新算法可以在有限次迭代中收敛于预先指定的收敛误差之内.
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