【摘 要】
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本文旨在评估日内数据在多大程度上能够解释和预测日波动率.通过已实现波动率作为测度,我们假定在日内开市时段内产生的波动率是日波动率的重要指标,我们关注信息的大小对市
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本文旨在评估日内数据在多大程度上能够解释和预测日波动率.通过已实现波动率作为测度,我们假定在日内开市时段内产生的波动率是日波动率的重要指标,我们关注信息的大小对市场预测判断的有效指标.通过对沪深证券交易所,郑州、大连商品期货交易所和上海期货交易所的数据分析,我们研究了不同的交易市场结构对日内波动率的不同影响.
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