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本文首先从工程学的角度，简要分析了金融工程的原理及其应用。然后基于新巴塞尔协议，阐述了信用风险量化的基础概念：VaR（ValueatRisk），并简要论述了信用风险量化的基本思路；最后，对目前广泛应用的信用风险分析模型——CreditMetrics进行了评述。
基于金融工程的信用风险量化模型
【摘 要】
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本文首先从工程学的角度，简要分析了金融工程的原理及其应用。然后基于新巴塞尔协议，阐述了信用风险量化的基础概念：VaR（ValueatRisk），并简要论述了信用风险量化的基本思路；最后，对目
【机 构】
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成都信息工程学院商学院,西南民族大学
【出 处】
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西南金融
【发表日期】
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2009年7期
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