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通过对上海证券交易所R091国债回购利率建模分析,发现研究期间内利率水平表现出明显的均值回复现象,但其回复速度较慢.在分析比较的3个模型中,考虑了GARCH效应和水平效应的利率波动模型是最优的,无论是样本内还是样本外对利率水平和利率波动的预测能力都很强.
上海证券交易所R091国债回购利率行为的描述与分析
【摘 要】
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通过对上海证券交易所R091国债回购利率建模分析,发现研究期间内利率水平表现出明显的均值回复现象,但其回复速度较慢.在分析比较的3个模型中,考虑了GARCH效应和水平效应的利
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,湖南大学工商管理学院
【出 处】
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管理学报
【发表日期】
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2004年1期
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