【摘 要】
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基于Ross提出的修复理论,预测了债券市场实际收益率的分布.给出了修复理论的数学理论依据.拓展了修复理论到无界扩散过程上。证实修复理论可以应用于典型的利率模型.进一步地
【机 构】
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南开大学数学科学学院,浙江理工大学经济管理学院生态文明研究中心,天津大学管理与经济学部,
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基于Ross提出的修复理论,预测了债券市场实际收益率的分布.给出了修复理论的数学理论依据.拓展了修复理论到无界扩散过程上。证实修复理论可以应用于典型的利率模型.进一步地,分析修复理论在多维扩散过程,带跳过程的应用.
Based on the theory of repair proposed by Ross, this paper predicts the distribution of the actual rate of return in the bond market, gives a mathematical theory basis for the restoration theory, and extends the theory of restoration to the process of unbounded diffusion. Confirmed that the repair theory can be applied to a typical interest rate model.Furthermore, the application of repair theory in multidimensional diffusion process with jump process is analyzed.
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