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本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的预测提供更为可靠的依据。
赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用
【摘 要】
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本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的预测提供更为可靠的依据。
【机 构】
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新闻出版总署
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2003年02期
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