【摘 要】
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本文分析了风险控制指标VaR和CVaR的利弊,并对其三种常用计算方法历史模拟法,方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法进行了实证比较.最终结果发现,CVaR比VaR能够更好的拟合市场实际
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本文分析了风险控制指标VaR和CVaR的利弊,并对其三种常用计算方法历史模拟法,方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法进行了实证比较.最终结果发现,CVaR比VaR能够更好的拟合市场实际情况,更稳定的控制风险.此外,在三种模拟方法中,历史模拟法和方差一协方差法由于对历史趋势的持续和分布情况要求较高,容易出现精确度不足,蒙特卡洛模拟法是相对最优的选择.
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