【摘 要】
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投资组合问题主要研究如何将有限的资金合理地分配到不同的金融资产中,以实现收益最大化与风险最小化之间的均衡.然而,证券市场往往具有很强的不确定性,投资者对于证券的期望
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61873105,61873106,61703188);连云港市科技计划项目(CK1608,CG1611);连云港市“海燕计划”项目
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投资组合问题主要研究如何将有限的资金合理地分配到不同的金融资产中,以实现收益最大化与风险最小化之间的均衡.然而,证券市场往往具有很强的不确定性,投资者对于证券的期望收益率和风险损失率难以用精确数值描述,区间规划则是处理这类不确定性问题的有力工具.本文首先基于区间多目标规划建立一个以预期收益率、风险损失率,以及流动性为目标函数的多期投资组合选择模型;然后,通过设计一个定向变异算子,改进基于偏好多面体的交互式遗传算法,并将上述算法的运算机制与所建模型的多期特性相结合以求解模型;最后,在不确定交互进化优化系统上进行实证分析.实验结果表明,所提算法能够根据投资者的不同需要得到相应最满意的多期资产组合.
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