【摘 要】
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一、引言 金融时间序列往往具有时变方差的特征，即在某些时期的波动十分剧烈，而另一些时期的波动又相对平稳。为了刻画时间序列的这一特征， Ｅｎｇｌｅ于１９８２年提出了自回归条件异方差（ＡＲＣＨ）模型，Ｂｏｌｌｅｒｓｌｅｖ又于
【机 构】
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西南财经大学,西南财经大学,西南财经大学
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一、引言 金融时间序列往往具有时变方差的特征，即在某些时期的波动十分剧烈，而另一些时期的波动又相对平稳。为了刻画时间序列的这一特征， Ｅｎｇｌｅ于１９８２年提出了自回归条件异方差（ＡＲＣＨ）模型，Ｂｏｌｌｅｒｓｌｅｖ又于１９８６年进一步提出了广义自回归条件
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