论文部分内容阅读
作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型.
限定低风险下的投资组合问题
【摘 要】
：
作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型.
【机 构】
：
北京理工大学
【出 处】
：
北京理工大学学报(社会科学版)
【发表日期】
：
2003年2期
其他文献
在清代,中国文化出现了一次明显的转向,一方面是中国文化研究者力求改变宋明以来崇尚空谈的学术风气,重建社会与思想秩序.另一方面,则是中西文明之间所发生的大规模的相遇和
随着新课程改革的实施和素质教育的推进，在教学中，班主任作为教育活动中的主导者，必须做好班主任工作，促进小学生的健康成长，在此，结合自身的经验，就这一问题作了以下分析。
石定栩的专著<乔姆斯基的形式句法--历史进程与最新理论>共分四章,系统介绍了生成语法四十多年的历史进程及最新发展.我们拟对该书进行简要评述.在概要介绍了该书各章内容的
知识经济的迅速发展对现有会计体系所带来的影响是广泛而深远的.本文对会计理论面对的一系列挑战进行了论述:转变观念、拓宽眼界,建立符合知识经济时代的新的会计模式是必然
本文通过对保存在韩国文献<东国通鉴>中的一首诗,即唐玄宗作<赐新罗王>的研究,追溯了唐与新罗之间友好交流的历史,并指出此诗的美学意义.