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基于对流扩散微分方程的基本解方法（简记为MFS方法）求解由欧式期权的B—S模型，即B—S微分方程所派生出的标准形式；在考虑了美式期权的特点与MFS方法的特性之后，将MFS方法推广到了美式期权的求解；最后给出了实证分析，结果表明用采用MFS方法可以得到精确、有效的数值解。
基本解方法在美式看跌期权定价中的应用
【摘 要】
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基于对流扩散微分方程的基本解方法（简记为MFS方法）求解由欧式期权的B—S模型，即B—S微分方程所派生出的标准形式；在考虑了美式期权的特点与MFS方法的特性之后，将MFS方法推广到了
【机 构】
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喀什师范学院数学系
【出 处】
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重庆工商大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年5期
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