【摘 要】
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本文以余额宝基金为代表,研究中国互联网货币市场基金收益率的影响因素。使用向量自回归(VAR)模型,对Shibor利率、七日国债逆回购利率、沪深300指数三者对余额宝收益率的影响
【机 构】
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水电水利规划设计总院,中国人民大学财政金融学院
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本文以余额宝基金为代表,研究中国互联网货币市场基金收益率的影响因素。使用向量自回归(VAR)模型,对Shibor利率、七日国债逆回购利率、沪深300指数三者对余额宝收益率的影响程度进行实证分析。研究表明,七日国债逆回购利率是余额宝收益率最大的影响因素,并与余额宝收益率成正向影响关系。Shibor利率是余额宝收益率第二大影响因素,也与余额宝收益率成正向影响关系。两者均是余额宝收益率的格兰杰因果关系。而沪深300指数不是余额宝收益率的格兰杰因果关系,短期内与余额宝收益率呈负向影响关系,这说明股市的波动对余额宝收益率的影响不大。
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