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基于期货合约和股票整体市场的股票定价模型
基于期货合约和股票整体市场的股票定价模型
来源 :云南师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhuguangxinli
【摘 要】
:
文章利用单个股票期货合约和股票的整体市场(股票市场的一揽子证券现货合约),运用引理和无套利定价原理,给出了单个股票定价的随机微分方程。
【作 者】
:
班利兵
于天慈
李伟
程毕陶
【机 构】
:
云南师范大学数学学院
【出 处】
:
云南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
期货合约
Ito引理
无套利定价
futures contracts
Ito's formula
no - arbitrage pricing
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文章利用单个股票期货合约和股票的整体市场(股票市场的一揽子证券现货合约),运用引理和无套利定价原理,给出了单个股票定价的随机微分方程。
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