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文章引入MogensBladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度，建立了复合期权的定价模型，并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时，该定价为风险中性价格。
复合期权的保险精算定价
【摘 要】
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文章引入MogensBladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度，建立了复合期权的定价模型，并推导
【机 构】
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上海立信会计学院高职学院,上海立信会计学院数学与信息学院,华东师范大学数学系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年18期
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