【摘 要】
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基于高频数据的金融分析与建模研究目前已成为金融工程研究领域的一大热点。在金融资产价格波动率的刻画上,金融高频波动率有着低频波动率无法比拟的信息优势,能够较为准确地
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基于高频数据的金融分析与建模研究目前已成为金融工程研究领域的一大热点。在金融资产价格波动率的刻画上,金融高频波动率有着低频波动率无法比拟的信息优势,能够较为准确地刻画金融市场波动率的相关特征,并对金融市场波动率的变化做出较为精确的预测。本文选择基于高频数据的沪深300指数为样本,通过构建已实现波动率和已实现极差的长记忆性模型去研究高频数据建模预测中的方法,以对比研究的形式分析了已实现波动率和已实现极差在波动率预测中的能力大小,为高频数据波动率预测研究提供了参考和借鉴。
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