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基于向量GARCH模型中的BEKK模型建模，并结合Granger因果分析，对我国与美国股票市场间溢出效应进行分析，并对其最新整合趋势进行实证研究，其结果表明中国股市与美国股市已经开始受一些共同信息的影响，而产生共同的波动。已基本完成的股权分置改革是一场革命，中国股市的成熟化以及国际化的道路已成定局。中国市场不再完全独立于世界市场而自行运转，而是日益向海外成熟股市靠拢。