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通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现，上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点，还具有长记忆性特征。实证研究表明，FIGARCH（1，d，1）模型能够较好地刘画上交所国债指数收益率波动的特征。
上交所国债市场波动率的实证研究
【摘 要】
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通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现，上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点，还具有长记忆性特征。实证研究表明，FIGARCH（1，d，1
【机 构】
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湖南大学金融学院
【出 处】
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财经理论与实践
【发表日期】
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2007年1期
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