【摘 要】
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如今是量化投资快速发展的阶段,本文从投资理论和实践相结合的视角,基于彼得·林奇的投资理念以及以PEG估值模型为本文量化模型来分析.先建立以沪深300为基准和股票池的PEG估
【机 构】
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上海大学 悉尼工商学院,上海 201800
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如今是量化投资快速发展的阶段,本文从投资理论和实践相结合的视角,基于彼得·林奇的投资理念以及以PEG估值模型为本文量化模型来分析.先建立以沪深300为基准和股票池的PEG估值模型,通过回测研究,得到将彼得·林奇的成功投资理念进行量化后的策略收益报告,检验其市场有效性;之后,在已有模型的基础上叠加RSRS择时策略以改进策略收益.收益回测报告结果显示,叠加RSRS择时策略的PEG估值模型在沪深300成分股市场具有较好的相对收益.本文的检验结果可以应用于沪深300成分股市场的量化投资,为投资者灵活运用PEG选股模型提供投资策略参考.
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