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将时变t-Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的相关结构并用于亚洲股市作实证研究.结果表明,次贷危机加剧了亚洲股市的波动溢出效应,提示次贷危机是亚洲股市相关结构的一个结构性变点.
基于时变t-Copula的次贷危机前后亚洲股市相关结构的比较分析
【摘 要】
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将时变t-Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的相关结构并用于亚洲股市作实证研究.结果表明,次贷危机加剧了亚洲股市的波动溢出效应,提示次贷危机是亚洲股市相关结
【机 构】
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福州大学管理学院,广西财经学院信息与统计学院,广西财经学院工商管理学院,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2013年12期
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