【摘 要】
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CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型本身对数值算法具有保正性要求.因此,本文进行了隐式Euler方法作为粗细因子、Milstein方法作为粗细因子等4种不同组合的Parareal算法对CIR模型的数值计算,数值研究了Parareal算法在不同扰动值下的保正性及均方误差收敛性.结果表明,上述考虑的Parareal算法具有均方收敛性和数值保正性.
【机 构】
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中国矿业大学(北京)理学院 北京 100089
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CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型本身对数值算法具有保正性要求.因此,本文进行了隐式Euler方法作为粗细因子、Milstein方法作为粗细因子等4种不同组合的Parareal算法对CIR模型的数值计算,数值研究了Parareal算法在不同扰动值下的保正性及均方误差收敛性.结果表明,上述考虑的Parareal算法具有均方收敛性和数值保正性.
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