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推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式,建立零息票债券利率期限结构样条回归模型,推导出即期零息票债券利率期限结构,并与文献[12]中的模型进行实证比较,结果表明本文模型能较好地降低国债定价误差。
基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较
【摘 要】
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推导出三次分段多项式样条贴现函数一般式的简化式,建立零息票债券利率期限结构样条回归模型,推导出即期零息票债券利率期限结构,并与文献[12]中的模型进行实证比较,结果表明
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年06期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70372011);高校博士点专项科研基金资助项目(200030006009)
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