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首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程，跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程，利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式．最后给出了一个数值计算的例子，说明了创新的重置看涨期权价格要大于或等于传统的重置看涨期权和欧式看涨期权价格，并从理论上进行解释．