【摘 要】
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依次使用证据权重法(WOE)、逐步回归法、Probit模型的系数显著检验法对信用评价指标进行三轮筛选,构建了一套精简且区分违约状态能力强的信用评价指标三重组合筛选模型,并以
【基金项目】
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国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金面上项目(71471027);国家社科基金一般项目(16BTJ017);中国博士后科学基金项目(2015M582746XB);内蒙古自治区自然科学基金(2016MS0714)
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依次使用证据权重法(WOE)、逐步回归法、Probit模型的系数显著检验法对信用评价指标进行三轮筛选,构建了一套精简且区分违约状态能力强的信用评价指标三重组合筛选模型,并以某商业银行信贷数据库中的782个微型企业样本进行了应用分析.通过ROC曲线对构建的评价指标体系进行检验,得到AUC值为0.9472,表明了基于WOE-Probit逐步回归的信用指标组合筛选模型的合理性.通过与WOE-Logistic逐步回归作对比,得到基于WOE-Probit逐步回归的信用指标组合筛选模型的AUC值大于基于WOE-Logistic逐步回归的信用指标组合筛选模型的AUC值,表明方法的优越性.
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