【摘 要】
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摘要：人民币汇率问题一直是学术界重视的一个问题。特别是在金融危机以来，我国的经济增长仍然保持着较高的速度，越来越多的发达国家开始指责人民币存在低估问题，人民币升值的压力受到了严重的挑战。文章利用简化巴拉萨—萨缪尔森效应和利率平价假说来研究实际汇率的变动趋势，试图寻找到人民币汇率是否低估的证据。我们利用协整VAR模型的MA表示形式，对中、美两国2000年1月至2010年9月的数据进行了分析。实证结果
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摘要：人民币汇率问题一直是学术界重视的一个问题。特别是在金融危机以来，我国的经济增长仍然保持着较高的速度，越来越多的发达国家开始指责人民币存在低估问题，人民币升值的压力受到了严重的挑战。文章利用简化巴拉萨—萨缪尔森效应和利率平价假说来研究实际汇率的变动趋势，试图寻找到人民币汇率是否低估的证据。我们利用协整VAR模型的MA表示形式，对中、美两国2000年1月至2010年9月的数据进行了分析。实证结果表明，人民币实际汇率的变动趋势来源于美国利率的累积冲击，我国利率的累积冲击，以及调整的实际汇率的累积冲击。其中，调整的实际汇率的累积冲击影响最大。
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似然比检验服从卡方分布，自由度为?自=rm=3，其中r为协整关系个数，m为检验的弱外生变量个数。表3的结果显示，中美两国的利率是弱外生变量，这说明系统中其他变量的长期关系受到两国利率的影响，但是两国利率的长期关系不受系统其它变量的影响。由于it和it*的弱外生性，系数调整矩阵?琢对应于这两个变量的行向量为零，由此我们可以确定?琢⊥具有两个单位向量，并且单位1所在的位置分别对应于我国利率变量和美国利率变量。
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