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从价格敏感性看可转债的条款设计
从价格敏感性看可转债的条款设计
来源 :银行家 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liaoyongsheng123
【摘 要】
:
可转换债券是一个极其复杂的金融产品,除了一般的债权之外,它还包含着很多的期权.而且这些期权大都是路径依赖(path dependent)期权,难以用简单的期权定价公式进行定价,而只
【作 者】
:
林海
郑振龙
【出 处】
:
银行家
【发表日期】
:
2004年11期
【关键词】
:
价格敏感性
期权定价公式
数值计算方法
可转换债券
路径依赖
金融产品
债权
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可转换债券是一个极其复杂的金融产品,除了一般的债权之外,它还包含着很多的期权.而且这些期权大都是路径依赖(path dependent)期权,难以用简单的期权定价公式进行定价,而只能使用数值计算方法.
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