【摘 要】
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本文对ETF折溢价的影响因素进行研究,发现模型的因变量和自变量之间存在显著的相关性,显著影响上证180ETF折溢价的因素是ETF的价格波动率和上一天的套利机会,市场因素的影响
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本文对ETF折溢价的影响因素进行研究,发现模型的因变量和自变量之间存在显著的相关性,显著影响上证180ETF折溢价的因素是ETF的价格波动率和上一天的套利机会,市场因素的影响对上证180ETF的折溢价的影响不是显著的,表明上证180ETF的折溢价仅仅受到它自身情况的影响,而不是由于市场的变动使得它的折溢价发生变动。
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