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假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动，利率服从Vasicek模型，利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.
Vasicek利率模型下乘积期权的定价
【摘 要】
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假设期权的标的资产价格服从几何布朗运动，利率服从Vasicek模型，利用测度变换的方法推导出了随机利率下乘积期权的定价公式.
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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周口师范学院学报
【发表日期】
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2017年5期
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