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近年来，连接函数（Copula）的出现，把金融风险分析推向了一个新的阶段，采用由Copula函数导出的一致性和相关性测度就可以更广泛、更有效地捕获各种金融资产的相关信息。另外，采用时变的Copula函数还可以捕捉到变量间动态的、非对称的相关关系。
基于极值Copula模型的指数组合风险价值估计
【摘 要】
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近年来，连接函数（Copula）的出现，把金融风险分析推向了一个新的阶段，采用由Copula函数导出的一致性和相关性测度就可以更广泛、更有效地捕获各种金融资产的相关信息。另外，采用时变
【机 构】
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山东财政学院统计与数理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年13期
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