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研究了在市场无套利情况下,二叉树模型的欧式期权价格与标的资产波动率的单调性问题.首先给出了2个新的组合公式,然后借助该组合公式证明了欧式期权价格与标的资产波动率存在单调递增关系.
二叉树模型下欧式期权价值关于波动率的单调性研究
【摘 要】
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研究了在市场无套利情况下,二叉树模型的欧式期权价格与标的资产波动率的单调性问题.首先给出了2个新的组合公式,然后借助该组合公式证明了欧式期权价格与标的资产波动率存在单调递增关系.
【机 构】
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宁波大学数学与统计学院
【出 处】
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宁波大学学报(理工版
【发表日期】
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2022年03期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11971251）； 浙江省自然科学基金（LY20A010010）；
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