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本文就GARCH族、非参数GARCH模型以及SV模型的发展及其在金融时间序列中的应用进行了对比综述,并指出了各种模型的优劣,为以后的实证分析提供了指导。
GARCH模型、非参数GARCH模型及SV模型的比较综述
【摘 要】
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本文就GARCH族、非参数GARCH模型以及SV模型的发展及其在金融时间序列中的应用进行了对比综述,并指出了各种模型的优劣,为以后的实证分析提供了指导。
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2012年29期
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