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考虑非线性自回归模型xt=f(xt-1;…;xt-p;θ)+εt,其中f(.)为Rp上的实值可测函数,θ为q维未知参数,{εt}为随机误差.构造了θ的分位数估计,并证明了该估计的渐近正态性,最后通过数值模拟,说明了该估计的稳健和有效性.
非线性自回归模型的分位数推断
【摘 要】
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考虑非线性自回归模型xt=f(xt-1;…;xt-p;θ)+εt,其中f(.)为Rp上的实值可测函数,θ为q维未知参数,{εt}为随机误差.构造了θ的分位数估计,并证明了该估计的渐近正态性,最后
【机 构】
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浙江工商大学统计与数学学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2018年4期
【基金项目】
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浙江省自然科学基金(LY17A010004),教育部人文社会科学研究青年项目(17YJC910002),浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)
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