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本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B＆H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。
基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究
【摘 要】
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本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B＆H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价
【机 构】
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西南交通大学经济管理学院,中北大学人文社会科学学院,中国人民银行南阳市中心支行
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2010年4期
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