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股票收益率等金融时间序列具有尖峰厚尾性,因而不适于用正态分布来描述。建立在极端事件风险的理论基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的组合分布模型。并对深证成分A指的收益率进行了组合分布拟合。结果显示组合分布不仅比原始分布和正态分布在效率上有明显的提高,而且能较准确地估测股票的风险价值。
股票收益率的组合分布研究
【摘 要】
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股票收益率等金融时间序列具有尖峰厚尾性,因而不适于用正态分布来描述。建立在极端事件风险的理论基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的组合分布模型。并对深证成分A指的
【机 构】
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武汉理工大学理学院,黄冈师范学院数学系,西安测绘研究所,武汉大学测绘学院,武汉理工大学自动化学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2009年01期
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