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对Black—Scholes型市场中的投资问题建立了两个连续时间模型——“均值一在险资本”模型和“均值一在险效用”模型，求出了模型的显式解；综合比较这两个模型及“均值一方差”模型，得出：“均值一在险资本”模型更适合于长期投资组合分析，它与实际观察结果是一致的，即投资的计划期越长，投资者持有的风险资产比例会越大．