【摘 要】
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为了研究国际原油期货价格的波动情况,文章对原油期货价格收益率序列建立GARCH模型,研究国际原油期货价格的波动性,实证研究对象选取的数据是1983年4月至2017年9月的WTI国际
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为了研究国际原油期货价格的波动情况,文章对原油期货价格收益率序列建立GARCH模型,研究国际原油期货价格的波动性,实证研究对象选取的数据是1983年4月至2017年9月的WTI国际原油期货价格的月度数据。实证结果表明,原油期货价格波动率时间序列表现出随机波动趋势,GARCH（1,1）模型拟合效果最好,外部冲击会加剧原油期货市场的波动,而国际原油期货价格波动的时间序列具有长期记忆性;波动率序列具有ARCH效应,ARCH项的系数和GARCH项的系数之和趋于1,说明原油期货收益率的波动的持续性较强。
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