【摘 要】
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本文基于概率论框架,使用一种非参数的定向预测技术,构建PT检验统计量,通过使用70个城市2005年7月~2017年12月的月度数据,从时间和空间两个维度全面考察我国重点城市房价变动
【机 构】
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广东外语外贸大学金融学院,广东华南财富管理中心研究基地
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“人口结构变化对城镇居民住房需求的冲击:影响机理与实证检验”(71603061),教育部人文社会科学青年基金项目“复杂信息环境中金融泡沫的演变机理探析与实证检验”(17YJCZH248),广东省自然科学基金面上项目“房地产金融风险传导机制与预警防范研究”(2019A1515011649)的联合资助
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本文基于概率论框架,使用一种非参数的定向预测技术,构建PT检验统计量,通过使用70个城市2005年7月~2017年12月的月度数据,从时间和空间两个维度全面考察我国重点城市房价变动的涟漪效应。研究发现,中国70个城市之间的房价变动存在显著的涟漪效应。不管是使用70个城市作为研究对象,还是使用分区域城市作为研究对象,城市间距离与涟漪效应的大小有负相关关系,即城市间距离越近,涟漪效应越显著;涟漪效应在周期内不同阶段存在不同表现,与房价下行时期相比,城市之间房价变动的涟漪效应在房价上行时期更为显著。
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