【摘 要】
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本文从同业拆借市场的行为主体、监管主体出发,分析并检验同业拆借市场的三种行为效应——旬相关效应、收益非对称效应、月内与月份效应。同业拆借利率存在旬相关效应,由存款
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本文从同业拆借市场的行为主体、监管主体出发,分析并检验同业拆借市场的三种行为效应——旬相关效应、收益非对称效应、月内与月份效应。同业拆借利率存在旬相关效应,由存款准备金按旬考核引起,随同业业务多元化而减弱;同业拆借利率收益存在非对称效应,四大国有商业银行及邮储银行拥有资金优势,可从同业交易中获得更多的利益;同业拆借利率存在月内效应与月份效应,存贷比的时点考核导致下半月同业拆借利率较高,由于基础货币的投放与回收、银行信贷投放等导致同业拆借利率的月份效应。结合行为效应,本文从宏微观审慎管理角度,对同业拆借市场流动性风险管理提出相关建议。
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