论文部分内容阅读
主成分分析法在风险价值(VaR)的计算中可有效地减小问题计算的规模。本文研究了基于主成分分析的投资组合VaR的计算以及由于市场因子的扰动对计算规模的影响,讨论了市场因子存在扰动时主成分个数的变化,给出了不改变主成分个数的扰动界的估计。
基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析
【摘 要】
：
主成分分析法在风险价值(VaR)的计算中可有效地减小问题计算的规模。本文研究了基于主成分分析的投资组合VaR的计算以及由于市场因子的扰动对计算规模的影响,讨论了市场因子
【机 构】
：
西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学理学院,西安交通大学理学院,西安交通大学公共政策与管理学院
【出 处】
：
工程数学学报
【发表日期】
：
2005年05期
【基金项目】
：
国家自然科学基金重大项目(10231060).
其他文献
<正>金仁顺笔下的现世爱情大多带有一种惘惘的令人恐惧和悲伤的色彩,她冷静地讲述着一个个关乎爱情但实为"无情"的故事,因爱而生的困惑、懊恼、不忍甚至宿命的轮回,让人不由
“指称”是语言学的一个核心概念,不仅是理解名词性成分如何实现其语法功能的钥匙,也是篇章衔接的重要手段。我国对外汉语教学的历史并不算长,经验也不足,关于对外汉语教学的
“举国体制”是计划经济时代的产物,在现行的市场经济体制下运行,暴露出种种弊端。在简要论述“举国体制”产生、发展及当前运行现状的基础上,对制约“举国体制”变革的因素
初步探索了竹纤维织物用天然植物染料姜黄的染色过程，通过正交实验和极差分析确定了姜黄染料萃取和直接染色的最佳工艺条件，结果表明：姜黄染液用量80mL/L，pH值5，反应温度80℃，染色
目的探讨米安色林对强迫症的临床疗效及不良反应。方法将符合《中国精神疾病分类与诊断标准(第3版)》(CCMD-3)强迫症诊断标准的86例患者,采用随机数字表法分为研究组和对照组
首先介绍了舰艇编队辅助决策系统的功能和组成结构;然后对其多目标威胁判断分系统的功能进行分析,并提供相应的实现方法;最后着重讨论了决策分系统的目标分配和火力分配,同时
建立大学生党员教育培训的长效机制是培养党的接班人的需要,也是加强和改进高校党组织建设的重要环节。当前,大学生党员教育具有教育对象的复杂性、教育内容的时代性、教育形