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研究完全离散经典风险模型.在调节系数存在的前提下，借助离散更新方程的一个极限定理，对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解.此外，还对任意的初始盈余值，利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界.
完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式
【摘 要】
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研究完全离散经典风险模型.在调节系数存在的前提下，借助离散更新方程的一个极限定理，对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐
【机 构】
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中国人民大学信息学院,中国再保险公司上海分公司
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2001年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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