【摘 要】
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为了研究具有时间序列特征的双变量之间相关性的波动规律,本文选取国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据,借鉴统计物理学的方法进行研究.运用粗粒化方法建立
【机 构】
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中国地质大学(北京)资源环境管理实验室; 中国地质大学(北京)人文经管学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:71173199);教育部人文社会科学研究规划基金(批准号:10YJA630001);中央高校基本科研业务费号项资金(批准号:2011PY0215)资助的课题~~
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为了研究具有时间序列特征的双变量之间相关性的波动规律,本文选取国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据,借鉴统计物理学的方法进行研究.运用粗粒化方法建立了相关性波动模态,并利用复杂网络理论和分析方法对双变量相关性波动模态的统计、变化规律及其演化机理三个问题进行了分析.结果显示,双变量相关性波动模态分布具有幂律性、群簇性和周期性,相关性波动主要通过少数几种模态进行传递和演化.这些研究成果不仅可以作为双变量间相关性波动研究的方法,也为不同变量间相关性波动一般规律的研究提供了思路.
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