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套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨期套利模型和交易策略．通过检验交易策略模拟运行．对股指期货的跨期套利进行研究。
基于协整的沪深300股指期货跨期套利研究
【摘 要】
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套利的方法众多，，其中一种方法就是根据协整理论，本文利用沪深300股指期货的多个时间段高频交易数据建立基于协整的沪深300股指期货跨期套利模型和交易策略．通过检验交易策略模拟
【机 构】
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同济大学经济与管理学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2013年25期
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